Ha egy finnt megkérdezünk, hogy miként kell viselkedni a szaunában, a válasz várhatóan az lesz, hogy csendesen, gyakorlatilag relaxálva tartózkodjunk a felfűtött helyiségben. Minthogy a finnek ezt körülbelül 2 ezer éve gyakorolják, alighanem alapos okuk van rá, hogy így szaunáznak. A szaunázás ugyanis veszélyes üzem: ilyenkor jó, ha nem másokra, hanem magunkra figyelünk. Testünket, keringési rendszerünket megterheli a szokatlan meleg, a 70-100 Celsius fokos hőmérséklet.
A melegnek természetesen számtalan előnyös hatása van, de egyes betegségeknél figyelni kell rá, nehogy túlzásba vigyük a tevékenységet. (A szaunában töltött időt egyénileg kell kitapasztaltunk, de 5-20 percet javasolnak a szakemberek.) Egészséges embereknek is megfelelő mennyiségű folyadékot kell bevinniük a szervezetükbe szaunázáskor, hogy pótolják a folyadékveszteséget, és nekik is ügyelniük kell rá, hogy keringési rendszerünk stabil maradjon.